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50指数保持弱势,后市情感保持谨严【兴业期权水晶球20170911 任

来源:网络 作者:[db:作者] 人气: 发布时间:2017-09-12 14:02
摘要:原标题:50指数维持弱势,后市情绪维持谨慎【兴业期权水晶球20170911 任瞳/于明明】 50指数维持弱势,后市情绪维持谨慎 兴业期权水晶球20170911 特别关注 预测标的:上证50指数/上证50ETF 预测分值:3分(偏谨慎预期) 目标日期:2017.9.12(周二) 简明观点

原标题:50指数维持弱势,后市情绪维持谨慎【兴业期权水晶球20170911 任瞳/于明明】

50指数维持弱势,后市情绪维持谨慎

兴业期权水晶球20170911

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:3分(偏谨慎预期)

目标日期:2017.9.12(周二)

简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价维持在危险区域,虚值认购期权隐含波动率斜率处于中性水平,市场情绪依然不高,小明对标的后市走势持偏谨慎预期。

1

市场回顾

上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价维持在危险区域,同时虽然隐含波动率斜率边际走高但整体仍维持低位,市场情绪依然不高。从标的日内走势来看,早盘震荡走高表现强势,但随后掉头向下,午盘后继续下跌,最终标的全天下跌0.29%,50指数下跌0.44%,标的走势符合水晶球指数的预期

2

短期判断

截止到周一市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向3分(偏谨慎预期),期权市场数据表明波动率风险溢价维持在危险区域,虚值认购期权隐含波动率斜率处于中性水平,市场情绪依然不高,小明对标的后市走势持偏谨慎预期

附表

特别说明:自2017年5月4日起,水晶球策略择时因子有所调整,统计数据已调整至最新策略,以供参考!

详情请参阅相关研究报告,或联系兴业证券金融工程研究团队。

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联系人:任瞳

电话:0755-2382 6010

E-mail:rentong@xyzq.com.cn

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联系人:于明明

电话:021-20370619

E-mail: yumingming@xyzq.com.cn

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联系人:王武蕾

电话:021-38565609

E-mail: wangwulei@xyzq.com.cn

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更多量化最新资讯和研究成果,欢迎关注我们的微信公众平台(微信号:XYZQ-QUANT)!

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